关于对上海证券交易所科创板股票采取特别风险控制措施的公告

信息来源:中信证券日期:2019-07-18 作者:

 

尊敬的投资者:

因上海证券交易所科创板股票在上市、退市、交易机制等诸多方面与其它证券有所不同,为了有效保障投资者通过融资融券参与科创板股票交易的安全,我司自2019722日起,将对在信用账户中交易或持有科创板股票的投资者采取如下风险控制措施:

 

一、    对单一科创板股票的集中度要求

1. 在投资者买入(买券还券除外)或融资买入任一科创板股票时,自该股票上市交易之日(含)起的5个交易日内,就其在信用账户中持有的部分集中度要求为:

(1) 信用账户维持担保比例不高于【180%】的,集中度要求为【0%】;

(2) 信用账户维持担保比例高于【180%】但不高于【220%】的,集中度要求为【10%;

(3) 信用账户维持担保比例高于【220%】但不高于【280%】的,集中度要求为【20%】;

(4) 信用账户维持担保比例高于【280%】的,集中度要求为【30%】。

2. 在投资者买入(买券还券除外)或融资买入任一科创板股票时,自该股票上市交易的第6个交易日(含)起,就其在信用账户中持有的部分集中度要求为:

(1) 信用账户维持担保比例不高于【180%】的,集中度要求为【10%】;

(2) 信用账户维持担保比例高于【180%】但不高于【220%】的,集中度要求为【20%;

(3) 信用账户维持担保比例高于【220%】但不高于【280%】的,集中度要求为【40%】;

(4) 信用账户维持担保比例高于【280%】的,集中度要求为【50%】。

3. 在投资者融券卖出任一科创板股票时,自该股票上市交易之日(含)起的5个交易日内,就其在信用账户中融券卖出且未偿还的部分,集中度要求为:

(1) 信用账户维持担保比例不高于【180%】的,集中度要求为【0%】;

(2) 信用账户维持担保比例高于【180%】但不高于【280%】的,集中度要求为【5%;

(3) 信用账户维持担保比例高于【280%】的,集中度要求为【10%】。

4. 在投资者融券卖出任一科创板股票时,自该股票上市交易的第6个交易日(含)起,就其在信用账户中融券卖出且未偿还的部分,集中度要求为:

(1) 信用账户维持担保比例不高于【180%】的,集中度要求为【10%】;

(2) 信用账户维持担保比例高于【180%】但不高于【220%】的,集中度要求为【20%;

(3) 信用账户维持担保比例高于【220%】的,集中度要求为【30%】。

 

二、    对科创板股票的整体板块集中度要求

1. 在投资者买入(买券还券除外)或融资买入任一科创板股票时,对于全部科创板股票的总和,就其在信用账户中持有的部分,集中度要求为:

(1) 信用账户维持担保比例不高于【180%】的,集中度要求为【20%】;

(2) 信用账户维持担保比例高于【180%】但不高于【280%】的,集中度要求为【40%;

(3) 信用账户维持担保比例高于【280%】的,集中度要求为【50%】。

2. 在投资者融券卖出任一科创板股票时,对于全部科创板股票的总和,就其在信用账户中融券卖出且未偿还的部分,集中度要求为:

(1) 信用账户维持担保比例不高于【180%】的,集中度要求为【20%】;

(2) 信用账户维持担保比例高于【180%】但不高于【280%】的,集中度要求为【30%;

(3) 信用账户维持担保比例高于【280%】的,集中度要求为【40%】。

 

三、    其它指标

对于最低维持担保比例、平仓线、安全线、提取线、可充抵保证金证券范围及折算率、融资融券标的证券范围及保证比例等,以我司网站或相关通知、公告为准。 

 

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